Mathématiques de la Finance et des Données (MFD)

Ce parcours présente les techniques de quantification et de couverture des risques sur les marchés financiers ainsi que des méthodes pour l’analyse de données et l’apprentissage. On y présente dans un premier temps les outils mathématiques permettant la modélisation des titres financiers (calcul stochastique, séries temporelles). L’utilisation de ces techniques et des méthodes d’apprentissage statistique pour la valorisation et la gestion des risques est détaillée dans un second temps et complétée parle transfert d’expérience de professionnels de salles de marché. Un accent tout particulier est porté sur l’étude des méthodes numériques probabilistes qui permettent l’évaluation et la couverture des outils financiers correspondants, et qui sont également très utilisées en apprentissage de données. Les spécificités de ces méthodes pour leur application au secteur des assurances, des taux d’intérêt, du risque de crédit, du trading haute fréquence, de l’énergie sont détaillées. Ce parcours s’appuie sur la formation d’ingénieurs de l’Ecole des Ponts. Ses effectifs sont limités à une vingtaine d’étudiants (hors élèves de l’Ecole des Ponts). Le projet Mathrisk, équipe de recherche commune à l’Université Paris-Est Marne-la-Vallée, l’Ecole des Ponts ParisTech et l’INRIA (Institut National de Recherche en Informatique et Automatique), assure l’encadrement scientifique de ce parcours. Cette équipe développe en particulier un logiciel de valorisation des risques financiers en partenariat avec le milieu professionnel.

Plusieurs cours étant nettement orientés vers les applications, les étudiants peuvent trouver, à l'issue du master, des débouchés en entreprise.

Les secteurs d'applications concernés sont la finance de marché (analyse quantitative, analyse des risques, structuration, trading...), l'assurance, l'énergie ainsi que les autorités de régulation des marchés. Ces secteurs ont des besoins importants en modélisation aléatoire pour appréhender et quantifier les risques.

Certains étudiants, en particulier ceux qui se destinent à la carrière de chercheur ou d'enseignant-chercheur, peuvent s'orienter vers la préparation d'une thèse. Pour les diplômés admis à préparer une thèse, divers financements peuvent être envisagés (allocations de recherche du Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche, bourses C.I.F.R.E., bourses de l'Ecole Nationale des Ponts et Chaussées...).